第七章 用均线搭建交易系统

一、交易系统的核心：用均线定4大交易要素

一套完整的交易系统，要明确4大核心要素：买点、卖点、止损位、止盈位。本次搭建的交易系统的所有要素，我们都用均线明确下来，没有任何模糊的地方，而且是可执行的标准。我们用最经典的双均线系统（5日线+20日线）为例，明确4大要素的制定标准。在实际应用中，每个人可以根据自己的持仓周期、交易风格，替换成对应的均线参数。

1、定买点：明确的买入标准，不满足绝对不买

买点，必须是明确的、可量化的，没有任何主观判断的空间；同时必须满足所有条件才能买入，缺一个都不买。以（5/20双均线短线系统）为例：

只有同时满足以下4个条件，才能买入。不满足，哪怕涨得再好，也绝对不买。

（1）大趋势条件：20日均线必须持续向上，拐头向下的不买；

（2）信号条件：5日线金叉20日线，形成黄金交叉；

（3）成交量条件：金叉当天，成交量比前5天平均量能放大30%以上；

（4）辅助条件：MACD同时形成金叉，双共振，提高胜率。

2、定卖点：明确的止盈标准，触发就卖，不贪心

止盈卖点，必须是明确的。触发就卖、不要贪心，不要想着赚更多，把利润揣进兜里，才是你的钱。仍然以（5/20双均线短线系统）为例：

（1）核心止盈：5日线死叉20日线，形成死亡交叉，不管赚多赚少，立刻止盈离场；

（2）提前止盈：股价暴涨、远离5日线，涨幅超过20%，放量滞涨，出现长上影线，上述情形出现，先止盈一半，保住利润；

（3）分批止盈：股价每上涨10%，就止盈20%的仓位，不要一次性全卖，也不要一直拿着不卖。

3、定止损位：明确的止损标准，无条件执行，不死扛

止损，是交易系统的生命线，是我们在股市里活下去的根本，也是初级投资者最难执行的地方。止损位，必须是明确的，一旦触发，无条件执行，绝对不能死扛。哪怕卖了之后就涨，也不必后悔。示例（5/20双均线短线系统）：

1.核心止损：股价跌破20日线，3个交易日内无法重新站回20日线上方，立刻止损离场；

2.绝对止损：买入之后，亏损超过8%，无条件止损，不管任何理由，绝对不能死扛；

3.基本面止损：买入之后，个股出现暴雷风险，立刻止损离场，不要抱有幻想。

4、定仓位管理：明确的仓位规则，不满仓，不梭哈

很多新手有了交易规则，还是亏损，就是因为仓位管理没做好。赚的时候买了100股，亏的时候满仓梭哈，结果赚十次，不够亏一次。

仓位管理，是新手控制风险的核心。新手仓位管理的核心规则：

（1）永远不满仓，单只股票的仓位，最高不超过总资金的50%；

（2）分仓买入，不要一次性满仓。先买一半；符合预期、再加另一半，不符合预期、立刻止损，亏损也少；

（3）大趋势好，仓位可以重一点，最高70%；大趋势不好，仓位轻一点，最高30%，甚至空仓；

（4）亏损的时候，不要加仓摊薄成本，越补越亏。只有在盈利的时候，才能加仓。

二、新手均线交易计划的标准模板，拿来就能填

一套交易系统，最终要落地成一份交易计划，每次买入之前，都要把这份计划填好，没有计划，绝对不交易。这里给出一份新手通用的均线交易计划模板，每次交易前，直接填就行。这套模板有助于杜绝情绪化操作，严格执行交易规则。

**新手忠告**：每次买入之前，必须把这份计划填好，严格按照计划执行，计划里没有的操作，绝对不做。不要盘中临时起意，追高买入 —— 90%的亏损，都来自于没有计划的临时操作。

三、历史行情复盘训练：用均线回测，练盘感、优化规则

新手在实盘之前，必须先做复盘训练，用历史行情回测交易规则 —— 看看交易规则，在过去的行情里，胜率多少、盈亏比多少，哪里需要优化。复盘训练，是新手成本最低、效果最好的训练方式，不用花一分钱，就能练出盘感，优化交易系统。

1、新手复盘训练的步骤

（1）选一只历史走势清晰的个股，把K线图调到2年前，遮住后面的行情，一天一天往后翻；

（2）按照交易规则，当出现买入信号的时候，记录下来买入价格、仓位、止损止盈位；

（3）继续往后翻，当触发止盈或止损信号的时候，记录下来卖出价格、盈亏情况；

（4）一轮行情结束之后，统计交易次数、胜率、总盈亏、最大亏损；

（5）总结亏损的交易，是规则的问题，还是执行的问题，优化交易规则。

2、新手复盘训练的要求

（1）至少回测100笔以上的交易，样本量足够大，才能看出规则有没有用；

（2）必须严格按照交易规则执行，不能事后诸葛亮，看到后面涨了，就说当时应该买，必须完全模拟当时的行情；

（3）重点关注亏损的交易，找到亏损的原因，优化规则，避开这些坑；

（4）复盘训练，至少要做到连续3个月的模拟交易，稳定盈利，胜率超过60%，再去实盘交易。

四、模拟盘实操：新手实盘前的必经之路

复盘训练做好之后，不要急着实盘，先做模拟盘实操。模拟盘和实盘的行情是完全一样的，唯一的区别是，用的是虚拟资金，不会有真实的亏损，能帮你适应实盘的节奏，锻炼你的执行力，克服情绪化操作。

新手模拟盘实操的要求

（1）模拟盘的资金，要和未来实盘的资金一样，不要模拟盘用1000万、实盘只有1万块，没有意义；

（2）必须严格按照交易计划执行，模拟盘也要认真做，不要觉得是虚拟资金，就随便买卖，那样没有任何训练效果；

（3）模拟盘至少要做3个月，连续3个月稳定盈利，年化收益超过20%，最大回撤不超过10%，再去实盘交易；

（4）模拟盘的过程中，持续优化交易规则，让它更适合你的交易风格，更适应市场行情。

五、新手均线交易系统的闭环搭建

到这里，恭喜你，已经有了明确的交易规则、交易计划、复盘训练、模拟盘实操，一套完整的闭环交易系统就搭建完成了。这套系统的闭环，是这样的：

1.**制定规则**：用均线明确你的买点、卖点、止损、止盈、仓位管理；

2.**制定计划**：每次交易前，填好交易计划，没有计划不交易；

3.**严格执行**：按照交易计划，严格执行，不情绪化操作；

4.**复盘总结**：每次交易结束，复盘总结，找到问题，优化规则；

5.**优化迭代**：用复盘的结果，优化你的交易规则，让它的胜率越来越高；

6.**重复执行**：继续按照优化后的规则，制定计划，执行，复盘，优化，循环往复。

**新手最后的忠告**：股市里没有100%胜率的交易系统，只有严格执行的交易纪律。再好的系统，不严格执行也没用。能在股市里长期活下去、稳定赚钱的，不是技术，而是纪律和风控。